spider-opt

Robô autônomo de análise quantitativa de opções da B3. Todo dia útil varre o universo de maior liquidez sobre o fechamento anterior, precifica a cadeia e ranqueia estruturas de risco definido por valor esperado. O motor quantitativo é matemática pura, isolada de I/O: Black-Scholes-Merton com gregas analíticas, árvore binomial CRR de 256 passos para o exercício americano da B3, volatilidade implícita por Newton-Raphson com queda para bissecção, HV, Parkinson, GARCH(1,1) estimado por máxima verossimilhança e IV Rank sobre 252 pregões. A simulação de Monte Carlo, com 20 mil trajetórias e variáveis antitéticas, separa a forma da distribuição — densidade neutra ao risco extraída da superfície por Breeden-Litzenberger — do seu nível, que vem da previsão do GARCH; é justamente a diferença entre os dois que produz valor esperado, e daí saem POP, EV, VaR e CVaR de 95% e fração de Kelly. Os preços vêm sempre do lado executável do book, com dados: Yahoo, COTAHIST da B3 e BCB/SGS. As finalistas passam por auditoria de IA (Claude e Gemini, com fallback), e o alerta aprovado vai para o Telegram com deduplicação de 72 horas. Dashboard HTMX.